Die Aktienstrategien von LeanVal

Neben der Unternehmensanalyse und -bewertung bietet der LeanVal Research Navigator auch die Möglichkeit der Konzeption von Aktienstrategien und der damit einhergehenden Portfolioerstellung. Mit Hilfe des LeanVal Screeners können unterschiedlichste Strategien erstellt und im Hinblick auf ihre historische Performance getestet werden.

LeanVal bietet seinen Nutzern eine Vielzahl von bereist vorgefertigten Musterstrategien an. Die Darstellung der historischen Entwicklung erlaubt unseren Kunden Aussagen über deren Vorteilhaftigkeit in verschiedensten Marktphasen zu treffen und bietet die der Strategie entsprechenden aktuellen Portfolios an. Bei jeder der vorgestellten Strategien besteht die Möglichkeit eine ESG Auswahl mit zu berücksichtigen.

LeanVal Aktienstrategien

Unser Team verfolgt funktionale und akademisch überprüfte Multifaktorenansätze. Bei der von LeanVal entwickelten Hauptstrategie handelt es sich um ein Fünf Faktoren Modelle (Value, Quality, Stability, Growth und Momentum) welches sich als sehr performancestark und robust in verschiedensten Marktphasen bewährt hat. Die Faktoren wurden selbst konzipiert und es handelt es sich um fundamentale als auch markttechnische Faktoren. Bei den weiteren LeanVal Strategien wurden die fünf Faktoren je nach Investmentmotiv unterschiedliche gewichtet.

Guru Strategien

Hierbei handelt es sich um Strategien, welche von besonders erfolgreichen Asset Managern verfolgt, akademisch aufgearbeitet und in der finanzwissenschaftlichen Fachliteratur vielfach diskutiert wurden. Die jeweiligen Ansätze werden hierbei dupliziert.

Single-Style Strategien

Bei diesen Strategien liegt der Schwerpunkt jeweils auf einem der insgesamt fünf Faktoren (Value, Quality, Stability, Growth und Momentum).

Individuelle Aktienstrategien

Neben den LeanVal und den Guru Strategien bietet die Research Plattform zudem die Möglichkeit individuelle Aktienstrategien zu erstellen. Hierbei kann aus den fünf LeanVal Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum welche sich wiederum aus einer Vielzahl von Subfaktoren zusammen setzen sowie dem Angebot im Bereich Multifaktor jede Kennzahl einzeln ausgewählt werden. Dadurch ergibt sich eine Bandbreite von mehr als 50 Kennzahlen, die individuell ausgewählt werden können. In einem zweiten Schritt kann jedem Faktor ein eigenes Gewicht zugeordnet werden. 

Auf diese Weise lassen sich maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die auf das Anforderungsprofil eines jeden Investors individuell abgestimmt werden können. Der anschließende Backtest gibt detailliert Aufschlüsse darüber, welche Performance die ausgewählte Strategie in den vergangenen Jahren erzielt hätte. Durch das Ausprobieren verschiedener Varianten und Anlagestile lassen sich auf diese Weise eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageideen generieren.

Beispiel: Aktienstrategie Piotroski F-Score
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