SOLACTIVE LEANVAL SELECT DIVIDEND EURO 40 INDEX
DIVIDENDENSTARKE AKTIEN MIT SOLIDER BILANZQUALITÄT
SOLACTIVE LEANVAL SELECT DIVIDEND EURO 40 INDEX
DIVIDENDENSTARKE AKTIEN MIT SOLIDER BILANZQUALITÄT
Dividendenertrag, aktienRendite und Risikomanagement.
In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Dividendenaktien hoch ist, besteht die Herausforderung darin, den richtigen Index zu finden. Führende Aktienindices haben häufig keine hohe Dividendenrendite. Indices mit einer hohen Dividendenrendite haben oftmals aufgrund der Indexregeln keine gute Performance. Traditionelle Dividendenindizes neigen dazu, eine sektorale Übergewichtung aufzuweisen, was bedeutet, dass sie häufig bestimmte Branchen überproportional stark repräsentieren. Diese ungleiche Branchenverteilung kann mittelfristig zu erheblichen Performanceunterschieden im Vergleich zum breiten Aktienmarkt führen.
LeanVal geht einen etwas anderen Weg: Durch gezielte Auswahl von dividendenstarken Aktien mit hoher Bilanzqualität und stabilen Cashflows, kombiniert mit einer branchenneutralen Allokation, wird das Risiko im Vergleich zum breiten Aktienmarkt optimiert. Nachhaltige Investitionskriterien und regelmäßiges Rebalancing sorgen dafür, dass das Portfolio stets an die aktuellen Marktbedingungen angepasst ist. LeanVal bietet ein ausgewogenes, stabiles und nachhaltig orientiertes Dividendenportfolio.
DIVIDENDE UND RISIKOMANAGEMENT
Viele Dividendenindizes konzentrieren sich ausschließlich auf dividendenstarke Aktien und vernachlässigen das Risikomanagement. Bei LeanVal werden beide Aspekte ausgewogen berücksichtigt.
Der Auto100
Erleben Sie unseren Dividenden-Index
Der Mehrwert dieses Index liegt in der einzigartigen Kombination aus fundierter Expertise in der Aktienauswahl und erstklassiger Kompetenz in der Portfoliokonstruktion.
Der LeanVal Dividend Index verfolgt das Ziel, möglichst hohe Dividendenrenditen zu erzielen, während das Risikoprofil mit dem des EURO STOXX 50 Index vergleichbar bleibt. Als Vergleichsindices dienen der Solactive Euro 50 Index sowie der EURO STOXX Select Dividend 30. Der Index umfasst insgesamt 40 Aktien, die aus den 100 größten Aktien im Euroraum ausgewählt werden.
Besonderes Augenmerk liegt auf ESG-Kriterien: Aktien mit einem sehr hohen ESG-Risiko, gemäß den Bewertungen von Sustainalytics, werden ausgeschlossen. Die fundamentale Attraktivität der Aktien wird durch den LeanVal Sustainable Dividend Score bewertet. Zudem wird eine erwartete Dividendenrendite von über 2,0% für das folgende Jahr angestrebt. Abweichungen von diesen Kriterien sind nur zulässig, um die Mindestanzahl von Aktien pro Branche sicherzustellen.
Die Konstruktion des Index orientiert sich an der Branchengewichtung des Solactive Euro 50 Index. Jede Branche ist mit mindestens zwei Aktien vertreten, ausgenommen die Immobilienbranche. Innerhalb jeder Branche wird eine gleichgewichtete Verteilung der Aktien angestrebt. Ein halbjährliches Rebalancing, jeweils am ersten Freitag im Februar und August, gewährleistet, dass der Index stets den aktuellen Marktbedingungen angepasst bleibt und seine Zielsetzungen erreicht.
Indexentwicklung im Vergleich zum europäischen (Dividenden-)Aktien
Renditeentwicklung (Net Total Return)
| sort_id | Zeitraum | Solactive LeanVal Select Dividend Euro 40 NR | EURO STOXX 50 NR | EURO STOXX Select Dividend 30 Index | Aktive Rendite zum EURO STOXX 50 | Aktive Rendite zum EURO STOXX Dividend Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seit Monatsbeginn | 0,8 | -0,5 | 3,7 | 1,40 | -2,90 |
| 1 | Seit Jahresbeginn | 9,3 | 9,8 | 9,5 | -0,50 | -0,20 |
| 2 | Jahr 2023 | 16,3 | 20,2 | 1,9 | -3,90 | 14,40 |
| 3 | Jahr 2022 | -12,6 | -10,2 | -15,0 | -2,40 | 2,40 |
| 4 | Jahr 2021 | 29,7 | 23,3 | 23,3 | 6,30 | 6,30 |
| 5 | Jahr 2020 | -0,2 | -3,2 | -18,6 | 3,00 | 18,40 |
| 6 | 1 Jahr | 13,8 | 14,7 | 11,4 | -0,90 | 2,50 |
| 7 | 3 Jahre | 18,4 | 27,8 | 0,8 | -9,40 | 17,60 |
| 8 | Seit Indexstart | 48,0 | 45,1 | -2,0 | 2,90 | 50,00 |
Renditeentwicklung pro Kalenderjahr
Aktive Rendite seit Indexstart
Risikokennzahlen
| sort_id | Zeitraum | Solactive LeanVal Select Dividend Euro 40 NR | EURO STOXX 50 NR | EURO STOXX Select Dividend 30 Index |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Volatilität (36 Monate) | 16,3 % | 17,8 % | 15,7 % |
| 1 | Max. Drawdown (36 Monate) | -25,5 % | -23,7 % | -25,1 % |
| 2 | Tracking Error (36 Monate) | 6,2 % | 6,6 % | |
| 3 | Korrelation (36 Monate) | 0,938 | 0,917 | |
| 4 | Beta (36 Monate) | 0,86 | 0,95 |
Indexmitglieder
Fundamentale Kennzahlen
| sort_id | Kennzahl | Solactive LeanVal Select Dividend Euro 40 NR | EURO STOXX 50 NR | EURO STOXX Select Dividend 30 Index |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dividendenrendite | 5,3 % | 2,9 % | 6,4 % |
| 1 | KGV | 12,1 | 14,1 | 9,3 |
Quellen: LeanVal Research, Solactive, Eigene Berechnung. Zeitraum für Berechnungen: 31/12/2019 – 26/07/2024; Net Return in Euro: Solactive LeanVal Select Dividend Euro 40 Index (DE000SL0LHW0). EURO STOXX 50 Index (EU0009658152) . EURO STOXX Select Dividend 30 Index (CH0020751605). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Definition Kennzahlen:
Net Return: Gesamtertrag aus Kursgewinnen und Dividenden der Indexmitglieder abzüglich anfallender Steuern.
Aktive Rendite: Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite des Vergleichsindex.
Volatilität: Schwankungsintensität der Indexpreise über den angegebenen Zeitraum.
Max. Drawdown: Der größte prozentuale Verlust vom Höchst- zum Tiefststand des Index.
Tracking Error: Die Abweichung der Renditen des Index vom Referenzindex.
Korrelation: Ein Maß für die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Kursreihen.
Beta: Ein Maß für die Sensibilität eines Investments gegenüber Marktbewegungen.
Stammdaten
Zielsetzung | Möglichst hohe Dividendenrendite bei einem Risikoprofil vergleichbar mit dem EURO STOXX 50 Index. |
Benchmark | Solactive Euro 50 Index / EURO STOXX Select Dividend 30 |
Anzahl Aktien | 40 Aktien |
Aktienuniversum | Die 100 größten Aktien im Euroraum |
ESG | Ausschluss von Aktien mit einem sehr hohen ESG-Risiko (gemäß Sustainalytics) |
Fundamentale Attraktivität | – Auswahl gemäß LeanVal Sustainable Dividend Score – Erwartete Dividendenrendite T+1 über 2,0% – Eine Abweichung von den o.g. Kriterien ist nur zulässig, damit die Mindestanzahl von Aktien pro Branche |
Konstruktion | – Gewichtung der Branchen wie EURO STOXX 50 Index – Mindestens zwei Aktien pro Branche (Ausnahme Immobilien) – Anzahl der Aktien innerhalb der Branche – Gleichgewichtung der Aktien innerhalb der Branche |
Rebalancing | – Halbjährlich (Erster Freitag im Februar und August) |
Umschichtungsquote | Ca. 20 Aktien pro Umschichtung |
Umschichtungskosten | Ca. 12 BP im Jahr bei einem 10 Mio. Portfolio |
Weitere Informationen: | |
ISIN / Bloomberg / Reuters | DE000SL0LHZ3 / SLVDV40N Index / .SLVEU50N |
Informationsmaterial von Solactive (externe Links)
DIE EXPERTISE DER LEANVAL GRUPPE
LeanVal verfügt über die Kompetenz für die Gestaltung individueller Aktienportfolios.
CUSTOM INDEXING: DIE NÄCHSTE EVOLUTION DES INDEX INVESTING
Custom Indexing ist die Weiterentwicklung des Index-Investing und ein aufstrebender Trend in der Asset-Management-Branche. Diese Anlagestrategie ermöglicht es Anlegern, Portfolios zu erstellen, die auf einem Standard-Marktindex basieren und individuell an ihre spezifischen Bedürfnisse, Ziele und Präferenzen angepasst sind. Neben der Personalisierung können dabei auch Performance-Optimierungen und Risikomanagement-Aspekte einbezogen werden. Darüber hinaus ermöglicht dieser Ansatz die systematische Integration von Spezialwissen zu spezifischen Themen oder Branchen.
LeanVal bietet maßgeschneidertes Custom Indexing, unterstützt durch unsere umfassende Research-Kompetenz und hochwertige Datenbasis. Unsere Schwerpunkte liegen in der Bewertung von Aktien und der Entwicklung individuell angepasster Aktienstrategien. Mit unserer modernen Research-Plattform können diese Strategien schnell und kosteneffizient erstellt werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, die in unsere Anlagestrategien integriert werden können. Dank unserer Expertise in der Portfoliokonstruktion und im Risikomanagement schaffen wir optimierte und nachhaltige Investmentlösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.
